Методам контроля риска и управления капиталом в последнее время уделяется не меньше времени и внимания, чем разработкам систем и методик торговли. Причиной этому является тот факт, что использование подходящего метода контроля риска и управления капиталом может обернуть убыточную торговую систему в прибыльную.

При всем при том давайте для начала дадим определение самому предмету. Управление капиталом – это метод вычисления фиксированной суммы средств на торговом счете либо процента от суммы средств, которой трейдер будет рисковать при каждом открытии позиции.

Многие трейдеры никогда не вникают в вопросы управления капиталом, а прикидывают объем открываемой позиции «на глаз», учитывая размер счета, волатильность конкретного рынка и собственные ожидания от сделки. Собственно, это совсем не означает, что такой стиль торговли будет убыточным. Все же применение правильного метода управления капиталом может максимизировать прибыль от имеющейся торговой системы.

Если для начинающего трейдера наука управления капиталом - это набор нескольких правил, тодля трейдеров, создающих автоматические торговые системы, очень важно выбрать статистически наилучший объем позиций.

Следует учесть тот факт, что использование неподходящего метода управления капиталом может снизить эффективность результатов трейдера. Перед тем как выбрать какой-либо подход в управлении капиталом, вам нужно применить разнообразные методы к вашим предыдущим сделкам. Также неплохим ориентиром могут стать статистические показатели вашей торговой системы (соотношение прибыльных и убыточных сделок, величина средней прибыли и т.д.)

Вот несколько рекомендаций которых следует придерживаться:

• всегда следите за тем, чтобы потенциал прибыли от открытия позиции по меньшей мере вдвое превышал сумму риска, которую вы определяете путем установки стоп-лосса. Если соотношение прибыль/риск меньше этого значения - сделку лучше пропустить.
• не рискуйте в одной сделке более чем 2-3 процентами от депозита.
• никогда не добавляйте к убыточной позиции и не усредняйте убытки. Открывайте дополнительные позиции только в направлении позиций, по которым вы уже получаете прибыль.
• держите волатильность под контролем: подтягивайте стоп-приказы в направлении прибыльной позиции.
• всегда защищайте свой капитал: выставление стоп-лосса должно происходить одновременно с открытием позиции.